Журнал сделок: что работает, а что исключить

2 мин чтения · Доля прибыльных сделок, Profit Factor, выводы по стратегиям и причинам выхода.

Уровень:

Краткая версия для эксперта: только таблицы, списки и снимки.

Слова этого урока (6)

Цель (тейк) — Заранее выбранная цена, на которой сделка закрывается с прибылью.

Спред — Разница между двумя ценами. В стакане — между лучшей ценой покупки и продажи. В арбитраже — между ценой одного и того же на двух площадках.

Связка — Пара сделок в арбитраже: где покупаем и где продаём.

Скринер — Программа-фильтр: просматривает сотни бумаг или монет и показывает только те, что подходят под заданные признаки.

Win-rate — Доля сделок, закрытых в плюс. Сам по себе не говорит о прибыльности: важно ещё, сколько приносит прибыльная сделка и сколько забирает убыточная.

Profit Factor — Сумма всех прибылей, делённая на сумму всех убытков. Больше 1 — торговля в плюсе.

Что на экране

«Журнал сделок» отвечает на один вопрос: что работает, а что нужно исключить. Он берёт все закрытые сделки и раскладывает их по стратегиям, причинам выхода, дням недели и торговым сессиям.

Шесть чисел сверху

Показатель	Что значит	Как читать
Win-rate	доля сделок, закрытых в плюс	сам по себе не говорит о прибыльности
Суммарный NET	итог по всем сделкам после издержек	главное число
Средний NET	результат одной средней сделки	должен быть больше нуля
Profit Factor	сумма прибылей ÷ сумма убытков	больше 1 — система в плюсе; больше 1,5 — хорошо
Лучшая	самая прибыльная сделка
Худшая	самая убыточная сделка	сравни со средней прибылью

Сравни «Худшую» со «Средним NET». На снимке: средняя сделка приносит 4,87 $, а худшая забрала 72,84 $ — то есть одна сделка стёрла результат пятнадцати средних. Это нормально для стратегии с высоким win-rate, но означает, что редкие большие убытки нужно ограничивать отдельно.

Блок «Выводы и рекомендации»

MAMAY сам пишет выводы простым текстом. Красным со знаком ⚠ — то, что приносит убыток:

убыточная стратегия — тип сделки, который в сумме в минусе;
убыточное правило выхода — причина закрытия, после которой результат отрицательный.

Что с этим делать:

Найди красную строку с самым большим убытком.
Посмотри, сколько сделок за ней стоит. Две сделки — рано делать выводы. Сорок — правило.
Открой «Конструктор скринеров» и отключи эту стратегию или измени правило выхода.
Через неделю проверь журнал снова.

Причины выхода

Сделка может закрыться по-разному: спред сошёлся, сработал скользящий тейк, истёк лимит удержания, произошла ротация (место освободили под связку получше). Журнал считает результат по каждой причине отдельно.

Пример из снимка: выход «Истёк лимит удержания» — 4 сделки, −44 $. То есть сделки, которые так и не сошлись за отведённое время, закрываются с заметным убытком. Вопрос к себе: почему связка не сошлась и можно ли было увидеть это раньше?

Выгрузка

Кнопка «Выгрузить в Excel» сохраняет журнал в файл — для своего разбора или для налогового учёта.

↗ Открыть «Журнал» в MAMAY ↗ Конструктор скринеров в MAMAY