История торговли: прогноз против факта
Краткая версия для эксперта: только таблицы, списки и снимки.
Слова этого урока (8)
Что на экране
«История торговли» показывает закрытые сделки. Для каждой — что MAMAY обещал на входе и что получилось на выходе.
Сверху:
- P&L итого — общий результат и разбивка по типам сделок.
- Средняя точность — насколько в среднем факт совпадает с прогнозом.
- Сортировка — по дате закрытия, по результату, по прогнозу, по точности, по времени удержания.
Ниже — зоны по типам сделок: «Арбитраж (спот-фьюч / фьюч-фьюч)», «Спот-перелив», «Ёршики». У каждой зоны в заголовке своя мини-сводка: доля прибыльных (WR), сумма и средний результат.
Столбцы зоны «Арбитраж»
| Столбец | Смысл |
|---|---|
| Символ | монета |
| Long / Short | где была нога покупки и нога продажи |
| Капитал | сколько денег было занято |
| Держали | сколько длилась сделка |
| Прогноз NET | чистый результат, который обещал расчёт при входе |
| Факт P&L | что получилось на самом деле |
| Funding | сколько принёс или забрал фандинг |
| Точность | факт ÷ прогноз, % |
| Закрыта | когда |
В зоне «Спот-перелив» вместо ног — маршрут (откуда → куда), цены покупки и продажи, эффективный спред, «План NET», «Факт NET» и «Отклонение» между ними.
Как читать точность
| Точность | Что это значит |
|---|---|
| около 100 % | расчёт сбылся |
| 30–80 % | прибыль есть, но часть потерялась по дороге |
| около 0 % | работа ради комиссии |
| отрицательная | ждали прибыль — получили убыток |
Нажми на сделку — MAMAY покажет разбор: почему факт разошёлся с прогнозом. Типичные причины:
- позицию закрыли до схождения спреда (ранний выход);
- фандинговую связку закрыли раньше первой выплаты — доход от фандинга не получен вовсе;
- спред на момент исполнения оказался хуже, чем на момент сигнала.
На что смотреть на снимке выше
Обрати внимание на зону «Арбитраж»: 58 сделок, прибыльных 34 %, итог −64,59 $. Во всех видимых строках прогноз положительный (+1,70 … +6,24 $), а факт отрицательный. Точность от −6 % до −69 %.
Это не «не повезло». Когда все сделки одного типа идут против прогноза, значит, прогноз для этого типа систематически завышен или выход происходит слишком рано. Вывод — в уроке «Разбор: арбитраж, который не сошёлся».
А зона «Спот-перелив» рядом — 93 % прибыльных и плюс. Та же программа, тот же рынок, другой тип сделки. Именно для таких сравнений история и нужна.