Риск-менеджмент в трейдинге: сколько рисковать в сделке
Депозит теряют чаще из-за размера позиции, чем из-за плохой идеи. Риск-менеджмент заранее определяет, сколько вы готовы потерять в одной сделке и за день.
Начните с вопроса об убытке
Сделка начинается не с вопроса «сколько заработаю», а с вопроса «сколько потеряю, если окажусь не прав». Для этого нужны три понятия:
- Стоп — цена, на которой вы признаёте ошибку и закрываете сделку.
- Риск на сделку — сумма, которую теряете, если сработал стоп.
- Размер позиции — сколько купить, чтобы потеря по стопу была равна выбранному риску.
Правило одного процента
Распространённый ориентир — не больше 1 % счёта на сделку, новичку лучше 0,5 %. Тогда даже десять убыточных сделок подряд заберут около 10 %. Это неприятно, но счёт жив.
Формула размера позиции
Размер позиции = риск в деньгах ÷ расстояние до стопа в процентах
Пример. Счёт 2 000 $. Риск 1 % — это 20 $. Вход по 50 $, стоп на 48,5 $, расстояние 3 %.
20 $ ÷ 0,03 = 667 $. На эту сумму и покупаем. Если стоп сработает, потеря будет 20 $ плюс комиссии.
Чем дальше стоп, тем меньше позиция, а риск в деньгах при этом одинаковый.
Соотношение прибыли и риска
Если цель втрое дальше стопа, прибыльной может быть даже стратегия, которая выигрывает реже, чем проигрывает:
| Прибыль к риску | С какой доли сделок выходите в ноль |
|---|---|
| 1 к 1 | 50 % |
| 2 к 1 | 33 % |
| 3 к 1 | 25 % |
Это без учёта комиссий: с ними порог выше.
Лимиты на день и неделю
- Дневной лимит. Например, 3 % счёта. Достигли — торговля на сегодня окончена.
- Серия убытков. После нескольких подряд — пауза.
- Плечо. Оно не меняет риск, если размер считается от стопа, но приближает ликвидацию. Стоп должен стоять раньше неё.
Цифры выше — ориентиры. Подберите свои и запишите их до начала торговли, а не во время просадки.
Как MAMAY помогает их соблюдать
В торговой панели MAMAY считает объём по риску и проверяет ликвидацию против стопа до отправки заявки. Если стоп дальше 10 % от входа, карточка сценария честно пишет, что точки входа нет. Контроль состояния следит за убытком за день и за серией потерь. А на проп-счёте лимиты фирмы видны в отдельном кабинете.
Частые вопросы
Сколько процентов депозита рисковать на сделку?
Частый ориентир — до 1 %, новичку 0,5 %. Это не правило биржи, а способ пережить неизбежные серии убытков.
Можно ли торговать без стопа?
Технически да, но тогда размер возможного убытка не определён. MAMAY позволяет требовать стоп у каждой заявки на вход.
Что важнее: процент прибыльных сделок или соотношение прибыли к риску?
Важны оба. Сами по себе они ничего не говорят: смотрите итог после комиссий на достаточно большом числе сделок.